Исторические данные (*.XPO)

 Котировки акций на ММВБ и фьючерсов на ФОРТСе (1 минута, 1 день)

Разрешение данных 1 минута и 1 день. Если Вы впервые загружаете эти данные, проверьте правильность настроек времени сессии в настройках тикера RI в ГлобалСервере- для ФОРТСа это 10:00-23:50. Также имеются тики за последний месяц.

RI (фьючерс на РТС) 

Фьючерсы ФОРТС (GZ, LK, GM, SR, RN, SN, SI, GD, BR, ED, EU, SV и прочие)

Голубые фишки и индекс ММВБ, РТС

Данные для ММВБ и ФОРТСа за месяц (1 тик, 1 минута, 1 день)

Архив тиковых данных для ММВБ и ФОРТСа, для любителей тиковых МТС ;-):

RI (фьючерс на РТС) и MX (фьючерс на ММВБ)
Фьючерсы ФОРТС (BR, CH, ED, EU, GD, GM,GZ, HY, LK, MT, NK, PZ, RN, SI, SN, SR,SV,TT, UI, UR, VB)
Голубые фишки и индекс ММВБ, РТС ($CHMF, $FEES, $GAZP, $GMKN, $HYDR, $LKOH, $MTSI, $PLZL, $PMTL, $ROSN, $RTKM, $RTKMP, $SBER, $SBERP, $SIBN, $SNGS, $SNGSP, $TATN, $TRNFP, $URKA, $VTBR, MICEX, RTSI)
FOREX (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD, RUR, USD Index)
Зарубежные индексы и фьючерсы на индексы и сырье (10YTNote, BRENT, BVSP, CAC40, CL, DAX30, DJIA, DX, ES, FTSE100, GOLD, PALLAD, PLATINUM, NIKEL, SP500)
2011 год
2012 год
2013 год

 

Инструкция по переходу на новый фьючерсный контракт

Заказать архив данных по сегодняшний день

Получить базу котировок (акции ММВБ, фьючерсы ФОРТС, индексы) одним файлом можно, написав мне письмо. Я выкладываю на ftp архив папки Server, в которой хранятся все данные. Вы ее скачиваете, распаковываете, заменяетет свою папку на новую. Наслаждаетесь архивом, где есть тики за последний месяц, все 1-минутки и дневки.

Как экспортировать из QUIK`а эталонные данные

По умолчанию Omega помечает полученные данные из QUIK`а системным временем. Поэтому, если экспорт котировок включается после начала торговой сессии, все данные с начала торгов по текущий момент помечаются текущим временем. Естественно, интрадейная история котировок летит к чертям. Побороть этот глюк можно, воспользовавшись недокументированными возможностями программы Omega Research. Правда эта технология несколько напоминает танцы шамана с бубнами, но другой мне пока неизвестно.

Итак, чтобы данные всегда имели время биржи делаем следующее. В системный реестр добавляем ключ:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Omega Research\Server\DBC Online SubServer.DBC Online]
«USEPCCLOCK»="NO"

Это еще не все. Чтобы Omega Research не только получала эталонные данные с биржи, но и корректно отрисовывала графики, следует использовать следующую схему запуска программ:

  1. Запуск ИС QUIK.
  2. Перевести системное время на 4 часа назад.
  3. Запуск в режиме офф-лайн Omega Research.
  4. Открыть необходимые рабочие области (work space).
  5. Перевести в режим он-лайн Global Server.
  6. Вернуть системное время обратно.
  7. Включить экспорт данных в систему технического анализа в QUIK (Экспорт данных-Данные для технического анализа-Начать вывод).
  8. Запустить AutoTrade. Включить автоматический режим.
  9. В ИС QUIK включить импорт транзакций из файла (Торговля-Импорт транзакций из файла-Начать обработку).

После этого система готова к торговле!